No hay ningún problema entre los madrileños y los gallegos. De hecho, yo nunca había oído la expresión: "No seas gallego".

El tópico de los gallegos es que nunca se sabe lo que van a hacer o decir (porque son gente reservada). Son muy conocidas las expresiones: "Un gallego siempre contesta a una pregunta con otra pregunta" y "Cuando te encuentras a un gallego en una escalera, nunca sabes si está subiendo o bajando".