No hay ningún problema entre madrileños y gallegos. Aquí en España los gallegos tienen fama sobretodo de ser desconfiados.
En algunas partes de América (creo que Méjico y Argentina por lo menos) llaman gallegos a todos los españoles porque fue de la región de donde hubo más inmigrantes y creo que aquí sí es algo despectivo que te llamen gallego (me parece que el padre de Manolito el de Mafalda es gallego).
Actualmente creo que oí que hay un millón de gallegos en galicia y 6 millones en el resto del mundo, incluso había un programa en la televisión gallega en el que buscaban gallegos que habitasen en sitios extraños.